Editions ENI Livres | Vidéos | e-Formations
Deux exemples en complément
Améliorer l’interface de la bibliothèque de fonctions
Une nouveauté d’Excel 2010, attendue avec impatience par les développeurs, est la possibilité de décrire les arguments d’une fonction dans la boîte de dialogue. Le code présenté dans cette partie ne fonctionne qu’à partir de la version Excel 2010.
Nous vous montrons ici comment faire pour la fonction TauxRendementTF. Cette fonction a les arguments suivants :
|
Nom de l’argument |
Description |
|
DateDeCalcul |
Date de calcul |
|
DateDeMaturite |
Date de maturité de l’instrument |
|
dblPrixPied |
Prix pied de coupon de l’instrument |
|
dblCoupon |
Coupon (%) |
|
iFrequence |
Fréquence |
|
Base |
Base |
|
dblValeurRemboursement |
Valeur de remboursement |
|
ModeAjustement |
Mode d’ajustement (optionnel) |
|
bPremierCouponPlein |
Premier Coupon Plein (optionnel) |
|
TypeCouponBrise |
Type coupon brisé (optionnel) |
|
DateDeDepart |
Date de départ de l’instrument (optionnel, obligatoire si le type de coupon brisé est renseigné) |
Voici le code pour décrire la fonction, lui assigner une catégorie et fournir une description pour chacun des arguments.
Option Explicit
Sub Descritpion_TauxRendementTF ()
Dim NomFonction As String
Dim DescriptionFonction As String
Dim Categorie As String
Dim DescriptionArguments(1 To 11) As String 'Cette...Opération de change à terme
Il est possible d’utiliser les fonctions présentées dans cet ouvrage pour les opérations de change. Nous présentons ici un exemple pour les changes à terme.
Une opération de change à terme est une opération de gré à gré par laquelle deux contreparties s’accordent sur un échange de devises à une date future. Le cours de conversion des devise, ou cours de change à terme, est déterminé à l’initiation de l’opération.
La théorie financière permet de déterminer ce taux de change à terme que nous noterons F, grâce à l’hypothèse d’absence d’opportunité d’arbitrage : il n’est pas possible de réaliser un profit sans risque.
Par conséquent, il est équivalent d’investir un montant I dans un actif sans risque pour une période notée D dans sa devise et de convertir ce montant I dans une devise, de le placer au taux sans risque de la devise pendant une période D et de reconvertir le montant investi ainsi que le rendement du placement dans la devise initiale.
Ecrit sous forme d’équation on obtient :
r(d)= taux sans risque sur la période pour la devise domestique,
r(e)= taux sans risque sur la période pour la devise étrangère...
